Palatul Fredericksborg Slot (în actuala sa denumire) a fost construit de regele Christian al IV-lea în perioada 1602 – 1620 (cu ajutorul arhitecților flamanzi) și folosit de-a lungul timpului ca reședință regală. O tură prin muzeu te transpune în cei 500 de ani de istorie a artei sau a stilurilor arhitecturale, în epoci tumultoase, aflate permanent într-o continuă schimbare. Capela este piesa de rezistență, nu neapărat datorită dimensiunilor sale, ci mai ales pentru încărcătura sa istorică – folosită în special pentru ceremoniile de înscăunare ale diverșilor regi amintiți mai sus. A rezistat incendiului din 1859, ce a distrus o mare parte din interiorul palatului. Reconstrucția s-a făcut cu ajutorul amplelor campanii publice la care au participat atât regele cât și cunoscutul filantrop J.C.Jacobsen, întemeietorul fabricii de bere Carlsberg.